DeepSeek + Claude в криптотрейдинге (2026): как создать автономного AI-агента с нуля (Код Python, Промпты, Bybit/Hyperliquid)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. DATA INGESTION & PERCEPTION LAYER (Сбор и предобработка данных)      │
│   - L2/L3 Orderbooks WebSocket (Bybit, Binance, Hyperliquid)            │
│   - On-Chain Liquidity & Funding Tracker (Bitcoin Compass Screener)     │
│   - Macro & Sentiment Feeds (X API, Telegram Alpha Channels)            │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
                                     ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. REASONING & STRATEGY LAYER (Интеллектуальный анализ)                 │
│   - DeepSeek-R1: Chain-of-Thought анализ дисбаланса спроса и предложения│
│   - Claude 3.5 Sonnet: Оркестрация и генерация Structured Tool Calling  │
│   - Vector DB (RAG): Память прошлых рыночных режимов и паттернов        │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
                                     ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. DETERMINISTIC GUARDRAILS LAYER (Математический контроль риска)       │
│   - Hard Risk Cap: Максимум 1.5% депозита на сделку                     │
│   - Kill-Switch: Остановка при дневной просадке > 3.0%                  │
│   - VWAP Slippage Validator: Проверка глубины стакана перед входом      │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
                                     ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4. EXECUTION LAYER (Исполнение и сопровождение сделок)                  │
│   - CEX Router: Асинхронный REST/WebSocket шлюз к Bybit (CCXT.pro)      │
│   - DEX Router: Прямой L1 SDK клиент к Hyperliquid (EVM Signer)         │
│   - Dynamic Trailing Stop & Profit Monitor (Управление ордерами)        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

{
  "system_prompt": "Ты — ведущий количественный торговый аналитик институционального уровня Bitcoin Compass Pro. Твоя цель — оценивать рыночную структуру, находить неэффективности с положительным матожиданием и генерировать строгие структурированные торговые гипотезы.ПРАВИЛА АНАЛИЗА:1. Никаких догадок и эмоций. Каждое решение должно опираться на три подтверждения: структура цены (Price Action), плотность книги заявок (Orderbook Imbalance) и динамика открытого интереса (OI).2. Обязательный расчет Risk/Reward: минимальное соотношение R:R = 1:2.5.3. Выводи ответ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в формате Structured Tool Call с валидным JSON."
}

import asyncio
import os
import json
import logging
from dataclasses import dataclass
from typing import Dict, Any, Optional
import ccxt.pro as ccxt

logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s")

@dataclass
class TradeProposal:
    symbol: str
    action: str  # "BUY", "SELL", "HOLD"
    entry_price: float
    stop_loss: float
    take_profit: float
    confidence: float
    reasoning: str

class DeterministicRiskGuard:
    """
    Детерминированный модуль защиты капитала.
    Блокирует любые некорректные решения ИИ на уровне кода.
    """
    def __init__(self, total_equity: float, max_risk_pct: float = 1.5, max_daily_loss_pct: float = 3.0):
        self.total_equity = total_equity
        self.max_risk_pct = max_risk_pct
        self.max_daily_loss_pct = max_daily_loss_pct
        self.daily_pnl = 0.0

    def validate_proposal(self, proposal: TradeProposal) -> tuple[bool, str, float]:
        if proposal.action == "HOLD":
            return False, "Действие HOLD — пропуск", 0.0

        # 1. Проверка дневной просадки (Kill-Switch)
        if (self.daily_pnl / self.total_equity) * 100 <= -self.max_daily_loss_pct:
            return False, f"KILL-SWITCH: Дневная просадка достигла {self.max_daily_loss_pct}%", 0.0

        # 2. Проверка корректности стоп-лосса
        price_risk = abs(proposal.entry_price - proposal.stop_loss)
        if price_risk <= 0:
            return False, "Некорректный уровень Stop-Loss", 0.0

        # 3. Проверка соотношения Risk/Reward (минимум 1:2)
        profit_target = abs(proposal.take_profit - proposal.entry_price)
        rr_ratio = profit_target / price_risk
        if rr_ratio < 2.0:
            return False, f"Недостаточный R:R ({rr_ratio:.2f} < 2.0)", 0.0

        # 4. Расчет размера позиции с жестким ограничением риска
        max_loss_usd = self.total_equity * (self.max_risk_pct / 100.0)
        risk_per_coin_pct = price_risk / proposal.entry_price
        position_size_usd = max_loss_usd / risk_per_coin_pct

        # Ограничение максимального плеча (не более 3x)
        max_allowed_position = self.total_equity * 3.0
        safe_position_usd = min(position_size_usd, max_allowed_position)

        return True, f"Одобрено. R:R={rr_ratio:.2f}, Объем=${safe_position_usd:.2f}", safe_position_usd

class AutonomousCryptoAgent:
    """
    Автономный ИИ-агент для торговли на Bybit / Hyperliquid.
    """
    def __init__(self, api_key: str, api_secret: str, equity: float = 10000.0):
        self.exchange = ccxt.bybit({
            'apiKey': api_key,
            'secret': api_secret,
            'enableRateLimit': True,
            'options': {'defaultType': 'swap'}
        })
        self.guard = DeterministicRiskGuard(total_equity=equity)

    async def analyze_market_state(self, symbol: str) -> Dict[str, Any]:
        """Сбор стакана L2 и последних сделок."""
        ticker = await self.exchange.fetch_ticker(symbol)
        orderbook = await self.exchange.fetch_order_book(symbol, limit=20)
        
        bids_volume = sum([bid[1] for bid in orderbook['bids']])
        asks_volume = sum([ask[1] for ask in orderbook['asks']])
        imbalance = (bids_volume - asks_volume) / (bids_volume + asks_volume + 1e-8)

        return {
            "symbol": symbol,
            "price": ticker['last'],
            "bid": ticker['bid'],
            "ask": ticker['ask'],
            "spread_pct": ((ticker['ask'] - ticker['bid']) / ticker['bid']) * 100,
            "orderbook_imbalance": round(imbalance, 3),
            "funding_rate": ticker.get('info', {}).get('fundingRate', '0.0001')
        }

    async def run_cycle(self, symbol: str = "BTC/USDT:USDT"):
        logging.info(f"Запуск аналитического цикла ИИ-агента для {symbol}...")
        try:
            market_data = await self.analyze_market_state(symbol)
            logging.info(f"Рыночные данные: Цена=${market_data['price']}, Дисбаланс стакана={market_data['orderbook_imbalance']}")

            # Пример сгенерированного ИИ-решения (в реальной среде вызывается API DeepSeek/Claude)
            simulated_ai_proposal = TradeProposal(
                symbol=symbol,
                action="BUY" if market_data['orderbook_imbalance'] > 0.25 else "HOLD",
                entry_price=market_data['price'],
                stop_loss=market_data['price'] * 0.988,  # -1.2% стоп
                take_profit=market_data['price'] * 1.032, # +3.2% тейк (R:R = 1:2.66)
                confidence=0.87,
                reasoning="Сильный покупательский дисбаланс в стакане L2 (+28%) при положительной кумулятивной дельте."
            )

            # Валидация детерминированным модулем
            is_valid, reason, position_size = self.guard.validate_proposal(simulated_ai_proposal)
            logging.info(f"Результат проверки риск-контроля: {reason}")

            if is_valid:
                logging.info(f"🚀 Исполнение ордера: {simulated_ai_proposal.action} {symbol} на ${position_size:.2f}")
                # Здесь вызывается await self.exchange.create_order(...)
            else:
                logging.info("⏸️ Сделка отклонена фильтрами безопасности.")

        finally:
            await self.exchange.close()

if __name__ == "__main__":
    agent = AutonomousCryptoAgent(api_key="MOCK_KEY", api_secret="MOCK_SECRET", equity=10000.0)
    asyncio.run(agent.run_cycle("BTC/USDT:USDT"))